Một trong những câu chuyện nổi bật về Thần NeZha là câu chuyện về việc giáng thế của ngài. Theo truyền thuyết, Thần NeZha là con trai của Ngọc Hoàng và người mẹ bà Vương Thị, nhưng trái ngược với hầu hết các câu chuyện thần thoại về các vị thần